Sporočilo za javnost - Banka Slovenije uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa
Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije, sprejetega na 546. seji, dne 8. 12. 2015 Banka Slovenija uvaja dva nova makrobonitetna ukrepa - proticiklični kapitalski blažilnik in kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.
1. Proticiklični kapitalski blažilnik
Proticiklični kapitalski blažilnik (v nadaljevanju blažilnik) je namenjen zaščititi bančnega sistema pred morebitnimi izgubami takrat, kadar so le-te povezane s povečanjem tveganj v sistemu zaradi gibanja finančnega cikla. Instrument je namenjen omejevanju cikličnih sistemskih tveganj in prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda". Vmesni cilji makrobonitetne politike so opredeljeni v Smernicah makrobonitetne politike Banke Slovenije.
Pravno podlago za uvedbo blažilnika predstavlja Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15), ki Banki Slovenije nalaga, da najkasneje 1. 1. 2016 uvede blažilnik.
Aktualne gospodarske razmere in nizka kreditna aktivnost bank ne zahtevajo aktivnega ukrepanja Banke Slovenije, zato je bilo opredeljeno, da znaša blažilnik 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem. Pravni okvir in opredeljena metodologija izračuna pa vzpostavljata ustrezen okvir za določanje pozitivnih stopenj blažilnika, ko bodo razmere to zahtevale.
Trenutne vrednosti kazalnikov tveganj in njim pripadajoča zgodovinska povprečja vsebuje Tabela 1. Na podlagi kazalnikov neravnovesij v bančnem sistemu, ki izvirajo iz prekomernega kreditiranja gospodarstva, in ekspertne presoje ocenjujemo, da se danes v bančnem sistemu ne pojavljajo tveganja, ki izhajajo iz prekomernega kreditiranja, zato se določi, da znaša stopnja blažilnika v zvezi s kreditnimi izpostavljenostmi v Republiki Sloveniji 0 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem.
Tabela 1: Vrednosti kazalnikov za določitev blažilnika.
| Kazalnik\Vrednost | Povprečna vrednost (2000Q1-2015Q3)* | Vrednost kazalnikov, upoštevana pri odločitvi o blažilniku, sprejeti v 4. četrtletju 2015** |
| Vrzel med krediti zasebnemu nebančnemu sektorju in BDP | -0,4 % | -38,4 % |
| Letna stopnja rasti cen nepremičnin (na voljo od 2001) | 4,4 % | 3,5 % |
| Letna stopnja rasti kreditov domačemu zasebnemu nefinančnemu sektorju | 11,3 % | -5,7 % |
| Razmerje med krediti in depoziti zasebnega nebančnega sektorja | 1,2 | 1,0 |
| Donos na kapital | -0,01 | -0,01 |
| Razmerje med krediti in bruto poslovnim presežkom | 4,4 | 2,9 |
Vir: SURS in lastni preračuni.
*Vrednost služi zgolj za orientacijo.
**Uporabljena je zadnja razpoložljiva vrednost kazalnika, 2015Q3. Za letno stopnjo rasti cen nepremičnin je zadnja razpoložljiva vrednost 2015Q2.
Za izpostavljenosti v Republiki Sloveniji se uporabi stopnja blažilnika 0 %. Za izpostavljenosti do drugih držav EGP se uporabijo stopnje blažilnika kot so navedene na spletni strani ESRB. Za kreditne izpostavljenosti v državah, ki niso navedene na spletni strani ESRB, se uporabi stopnja blažilnika 0 %.
Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Prociklični kapitalski blažilnik.
2. Kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke (DSPB)
Strukturni makrobonitetni ukrep - kapitalski blažilnik za DSPB je namenjen povečanju sposobnosti pokritja izgub in posledično zmanjšanju verjetnosti stresnih dogodkov in njihovih posledic, s čimer prispeva k doseganju vmesnega cilja makrobonitetne politike "omejevanje sistemskega vpliva izkrivljajočih spodbud z namenom zmanjšanja moralnega hazarda", ki ga opredeljujejo Smernice makrobonitetne politike Banke Slovenije.
Pravno podlago za identifikacijo DSPB predstavljajo Zakon o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15) in Smernice EBA, katerih uporabo določa Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Ur. l. RS 66/15).
Na podlagi točkovanja, izvedenega v skladu s Smernicami EBA je Banka Slovenije odločila, da so kot DSPB določene NLB d.d., SID banka, d.d., Ljubljana, Unicredit banka Slovenija d.d., Abanka d.d., Nova KBM d.d., SKB d.d., Sberbank d.d. in Banka Koper d.d.
Hkrati je Banka Slovenije v skladu z 221. členom ZBan-2 določila blažilnik za DSPB. Blažilnik za DSPB morajo banke izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje. Stopnja blažilnika (izražena kot odstotek zneska skupne izpostavljenosti tveganjem) je v odvisnosti od rezultata, doseženega pri točkovanju sistemske pomembnosti po Smernicah EBA, opredeljena v Sklepu o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Ur. l. RS 96/15). Banka blažilnik izpolnjuje z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom na najvišji ravni konsolidacije v Republiki Sloveniji.
Tabela 1: Dosežen rezultat pri oceni sistemske pomembnosti in višina kapitalskega blažilnika.
| VREDNOSTI INDIKATORJA SISTEMSKE POMEMBNOSTI (SMERNICE EBA) | VIŠINA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA OD 1. 1. 2019 DALJE (v % skupne izpostavljenosti tveganjem) | |
| NLB d.d. | 2824 | 1,00 % |
| SID banka, d.d., Ljubljana | 1365 | 0,50 % |
| Unicredit banka Slovenija d.d. | 1191 | 0,50 % |
| Abanka d.d. | 839 | 0,25 % |
| Nova KBM d.d. | 706 | 0,25 % |
| SKB d.d. | 464 | 0,25 % |
| Sberbank d.d. | 433 | 0,25 % |
| Banka Koper d.d. | 429 | 0,25 % |
Vir: BS
Več informacij o blažilniku je na voljo na podstrani Finančna stabilnost-Makrobonitetni instrumenti-Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.