Stresni testi ECB: Likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva; v teste vključene tudi največje slovenske banke

07.10.2019 / Sporočilo za javnost

V skladu z ustaljeno nadzorniško prakso je Evropska centralna banka (ECB) v sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki iz evrskega območja tudi letos izvedla stresne teste. Stresni testi, ki jih je ECB izvedla v okviru svoje nadzorniške funkcije, so bili letos ponovno ciljno usmerjeni, in sicer v preverjanje likvidnostnega tveganja bank. Vanje so bile vključene 103 pomembnejše banke evrskega območja, ki jih neposredno nadzira ECB, med drugim tudi tri največje slovenske banke. Rezultati kažejo, da je likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva. Podobno za slovenski bančni sistem ugotavljamo tudi na Banki Slovenije, kjer smo primerljive stresne teste izvedli za manjše banke in hranilnice. Ti so potrdili ustrezno likvidnostno strukturo slovenskega bančnega sistema.  

ECB je v okviru likvidnostnih stresnih testov preverjala odzivnost bank na različne šoke. Ti predpostavljajo odlive likvidnostnih virov v šestmesečnem obdobju in nenadne spremembe tržnih pogojev, ki bi lahko vplivale na pridobivanje likvidnostnih sredstev na trgu. Šoki, simulirani v okviru testa, so bili določeni na osnovi nadzorniških izkušenj, pridobljenih med nedavnimi krizami.

Rezultati stresnih testov so pokazali, da je likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva. Približno polovica od 103 bank, zajetih v testu, je namreč poročala o več kot šestmesečnem obdobju preživetja pod vplivom negativnega šoka in o več kot štirimesečnem obdobju pod vplivom ekstremnega šoka. Obdobje preživetja predstavlja dobo, merjeno v dneh, znotraj katere so banke še zmožne zagotavljati zadostno likvidnost z namenom preživetja likvidnostnega šoka.

Banka Slovenije je poenostavljene, vendar primerljive stresne teste, izvajala za manjše banke in hranilnice. Ti so pokazali, da je slovenski bančni sistem stabilen, njegova likvidnostna struktura pa ustrezna.

Ob današnji objavi rezultatov likvidnostnih stresnih testov pa ECB izpostavlja tudi nekatere ugotovljene pomanjkljivosti, glede katerih bo od bank zahtevala sprejetje ukrepov za njihovo odpravo. Te se nanašajo predvsem na morebitno likvidnostno tveganje, ki izhaja iz izpostavljenosti v tujih valutah (v prvi vrsti USD in GBP), kakovost podatkov v zvezi z rednim poročanjem likvidnosti in na upravljanje dodatnih virov, s katerimi bi banke izboljšale likvidnostno situacijo.

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost na spletnih straneh ECB.