Bančni sistem v krizo vstopil v dobrem stanju; poslabšanje v času krize bo odvisno od njenega trajanja in globine
V Banki Slovenije ocenjujemo, da je bančni sistem v krizo, povezano s koronavirusom, vstopil v dobrem stanju. Zaradi razsežnosti šoka in velikega upada gospodarske aktivnosti pa se bo likvidnostni položaj bančnega sistema sčasoma poslabšal, pritiski na zniževanje kapitalske ustreznosti se bodo povečali. V Banki Slovenije smo za oceno pripravljenosti bančnega sistema na krizo pripravili dva scenarija: ob predpostavki upada gospodarske aktivnosti za okoli 6 % bi bančni sistem lahko posloval blizu ničelnega rezultata. V primeru globlje recesije pa bi se sposobnost bančnega sistema, da negativne učinke absorbira s presežnim kapitalom, močno zmanjšala.
Ukrepi za blažitev posledic epidemije, ki so jih države in centralne banke sprejele v zadnjih mesecih, bodo pomembno prispevali tudi k ohranitvi stabilnosti finančnega sistema. Zaradi razsežnosti krize pa bodo podjetja potrebovala posojila za premostitev likvidnostnih težav. Pri tem so lahko še posebej prizadeta mikro in majhna podjetja, ki težje dostopajo do virov financiranja. Pri tem v Banki Slovenije poudarjamo, da so banke, za razliko od prejšnje krize, bolj izpostavljene do gospodinjstev kot do podjetij, kar v bančni sistem v prihajajočem obdobju vnaša novo negotovost.
Odpornost bančnega sistema na sistemska tveganja je ob vstopu v to krizo ocenjena kot dobra: (i) kakovost kreditnega portfelja se je v zadnjih letih izboljšala, (ii) kapitalski in likvidnostni položaj na ravni bančnega sistema je dober, (iii) dobiček bank pred obdavčitvijo je bil lani zgodovinsko visok in bo lahko bankam v pomoč pri pokrivanju izgub v prihodnje. "V krizo je bančni sistem torej vstopil v dobrem stanju, vendar se bo zaradi razsežnosti šoka in velikega upada gospodarske aktivnosti poslovni rezultat bank poslabšal," povzemamo v Banki Slovenije.
Z namenom ocene ključnih tveganj in odpornosti bančnega sistema smo v Banki Slovenije pripravili dva scenarija: blažjega (upad gospodarske aktivnosti za 6 %) in ostrejšega (upad gospodarske aktivnosti za 16 %).
V primeru realizacije blažjega scenarija simulacije kažejo, da bi bančni sistem letos lahko posloval blizu ničelnega rezultata. Kakovost portfelja bi se poslabšala, vendar bi bil pritok nedonosnih terjatev zaradi dobrega finančnega in likvidnostnega položaja podjetij, ki lahko ublaži prvi likvidnostni šok ob ustavitvi poslovanja, manjši. Prav tako scenarij predvideva poslabšanje portfelja prebivalstva zaradi povečanja brezposelnosti in upada dohodkov. Likvidnostni položaj bančnega sistema bi se letos nekoliko poslabšal, vendar ne bistveno. Sčasoma bi se ob uresničitvi scenarija povečana tveganja v gospodarstvu in bančnem sistemu odrazila tudi v pritisku na zniževanje kapitalske ustreznosti bank.
V primeru ostrejšega scenarija bi bančni sistem ob koncu leta 2020 posloval z veliko izgubo. Pri večjem upadu gospodarske aktivnosti bi se namreč kreditni portfelj dodatno poslabšal, precej bi se povečali stroški oslabitev in rezervacij, s katerimi bi banke porabile skoraj tri četrtine ustvarjenega dohodka. Vloge podjetij in gospodinjstev bi se pričele zmanjševati, s tem pa bi se pritisk na likvidnost bank povečal. Ob izrazitejšem poslabšanju gospodarskega stanja bi se sposobnost bančnega sistema za absorpcijo akumuliranih negativnih učinkov tveganj s presežnim kapitalom močno zmanjšala. V scenarijih niso upoštevani pozitivni prispevki interventnih ukrepov države ter napotkov EBA in ECB, ki bi lahko močno zmanjšali negativni pritisk na dobiček.
Predstavljena analiza nakazuje, da je gospodarska situacija, v kateri se je znašla Slovenija in ves svet, zelo resna in posledično zahteva nadaljnje odločne in usklajene ukrepe na fiskalnem, monetarnem in drugih področjih.
Celotna publikacija Ocena sistemskih tveganj in odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji Covid-19 je na voljo na povezavi.
Slika: Ocena tveganj in odpornosti za slovenski finančni sistem
Vir: Banka Slovenije