Stresni testi potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost
Banke evrskega območja izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov, ki smo jih za pomembne banke izvedli v okviru Evropske centralne banke. Rezultati testov, v katere sta bili vključeni tudi dve največji slovenski banki, nakazujejo, da banke ohranjajo visoko odpornost tudi ob neugodnem scenariju, če bi do njega prišlo. Za manjše banke in hranilnice smo primerljive teste izvedli v Banki Slovenije in ti so pokazali podobne rezultate.
Letošnji stresni testi torej potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost.
V okviru ECB smo letos v okviru svoje nadzorniške funkcije znotraj enotnega sistema nadzora (SSM) ponovno izvedli "bottom-up" stresne teste v skladu s pristopom in metodologijo Evropskega bančnega organa. Ti so bili predvideni že v letu 2020, vendar so bili preloženi zaradi pandemije Covid-19. V tokratno preverjanje je bilo vključenih 89 pomembnih bank evrskega območja, ki so umeščene pod neposredni nadzor ECB, med drugim tudi dve največji slovenski banki.
Namen izvedenih stresnih testov je bil ovrednotiti učinek kreditnih, tržnih in operativnih tveganj kot tudi tveganj neto obrestnih prihodkov na kapitalsko ustreznost posameznih bank v obdobju 2021 do 2023, na podlagi osnovnega in neugodnega scenarija.
Rezultati potrjujejo, da banke tudi v neugodnem scenariju ohranjajo zadostno odpornost in ustrezen kapitalski količnik. Ugotavljamo tudi, da so banke naredile napredek v primerjavi s predhodnimi stresnimi testi v 2018. Zaradi uspešnega zniževanja nedonosnih izpostavljenosti in omejevanja stroškov poslovanja je bil izhodiščni položaj bank v stresnih testih v povprečju boljši. Letošnji višji padec kapitalskega količnika v primerjavi z 2018 je bil predvsem posledica spremenjenih gospodarskih okoliščin, ki so vplivale na postavke neugodnega scenarija. Največji negativni učinki so izhajali iz kreditnega in tržnega tveganja.
Slovenski banki, ki sta sodelovali v ECB stresnih testih, sta izkazovali nekoliko nadpovprečne rezultate, pri čemer je padec količnika kapitalske ustreznosti v neugodnem scenariju predvsem posledica dodatnih izgub iz naslova kreditnega tveganja in nižjih neto obrestnih prihodkov. Obe banki sta se po padcu količnika kapitalske ustreznosti uvrstile v žepek 2 (padec CET1 KU med 3 in 5,99 o. t.), kamor se je uvrstila tudi glavnina SSM bank.
Slika: Distribucija rezultatov stresnih testov po žepkih glede na padec CET1 v tretjem letu neugodnega scenarija v primerjavi z izhodiščem
Vir: ECB
Za naše manjše banke in hranilnice, hčere bank v večinski tuji lasti in SID smo primerljive stresne teste izvedli v Banki Slovenije. Rezultati kažejo, da te tako po osnovnem kot tudi neugodnem scenariju izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost. Ugotavljamo še, da so banke v zadnjih treh letih znižale raven kreditnega tveganja in izkazovale tudi nižjo izpostavljenost tržnim tveganjem v primerjavi s pomembnimi bankami.
Vsi stresni testi torej potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema in primerno kapitalsko ustreznost tudi ob neugodnem scenariju. Kljub temu pa je pomembno, da banke ob novih izzivih, povezanih s Covid-19, še naprej pravilno merijo in upravljajo kreditno tveganje.
Rezultati stresnih testov posameznih bank bodo tako kot v preteklih letih eden od vhodnih podatkov v proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj (ang. Supervisory review and evaluation process – SREP) pri določitvi napotka o dodatno potrebnem kapitalu.
Več informacij o letošnji vseevropski vaji stresnih testov je na voljo v sporočilu za javnost na spletnih straneh Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropske centralne banke (ECB).